Moderne ruilhandel is vol nuwe en onbekende voorwaardes vir die meeste beleggers: algoritmiese handel, 'n robot vir outomatiese uitvoering van transaksies, handel deur seine, ens. Slegs 20 jaar gelede het mense in die mark gewerk en slegs op hul eie intuïsie en kennis vertrou en nie op hulp van buite gereken nie. Baie het vandag verander. Slim, vinnige en verrassend akkurate analitiese stelsels het die podium bestyg. Hulle het onmiddellik die harte van miljoene handelaars regoor die wêreld gewen. 'N Lewende persoon kan nie met so 'n masjien meeding in uithouvermoë, werkverrigting en selfs spoed nie. Wat is algoritmiese beursverhandeling presies?
Algo trading en sy variëteite
Outomatiese bespiegeling in die mark het in die 80's van die vorige eeu ontstaan. Maar in daardie dae was 'blote sterflinge' nog lank nie sulke tegnologie nie. Dit is gebruik deur buitengewoon groot institusionele beleggers wat onderskei is deur toegang tot ernstige rekenaarkrag en intellektuele hulpbronne. Hierdie innovasie kan nou gebruik word deur almal wat 'n rekenaar of enige ander apparaat met internettoegang het.
Tans is daar twee basiese definisies wat die begrip algoritmiese handel ten volle kenmerk:
- 'N Outomatiese stelsel wat onafhanklik transaksies met die beleggersfondse open. Die handelaar neem self gewoonlik nie deel aan die plaas van bestellings nie. Die program werk streng binne die gespesifiseerde algoritme. Sulke sagteware word outomaties genoem, en ook meganiese handelstelsel (onderskeidelik afgekort as ATS en MTS). In die tweede opsie beheer die handelaar 'n deel van die aksies. Die eerste weergawe is heeltemal onafhanklik. Dit sal voldoende wees vir 'n handelaar om die instellings een keer in te stel en dan, indien nodig, die geld wat die stelsel verdien uit die rekening te onttrek. Die werkwyse vir MTS en ATS kan absoluut dieselfde wees.
- Die beginsel van die uitvoering van 'n groot speler se bestelling, waarin dit outomaties in kleiner dele verdeel word. So 'n bestelling word geleidelik in verskeie fases geopen en volgens die reëls wat aanvanklik streng gespesifiseer is. 'N Stel instruksies bevat gewoonlik pryskenmerke, splitalgoritmes en 'n aantal ander parameters wat die voorwaardes bepaal vir die oordrag van bestellings na 'n makelaar. Die hoofdoel van die outomatisering van hierdie proses is nie soseer om wins te maak as om die bestelling goedkoper vir die handelaar te maak nie, asook om die risiko van mislukking te verminder. Soos die praktyk toon, verminder hierdie tegnologie die impak van groot transaksies op die mark in 'n wêreldwye formaat, aangesien alle prosesse glad is. Stel u voor hoe lank dit sou neem om 100 1 aandele van die maatskappy met die hand te verkoop, 4-XNUMX aandele. Met MTS of ATS word die taak baie keer vereenvoudig. Die gewildste algoritmes sluit die volgende posisies in: VWASP, Target Close, Implementation, TWAP, Percentage of Volume, Shortfall, Pegged.
Om dit makliker te maak om te verstaan waarmee beleggers nou te doen het, sal ek minder ingewikkelde woorde gebruik. Algoritmiese handel is die outomatisering van alle roetine-prosesse wat voortdurend verhandel. U hoef nie u eie ontleding te doen en ingewikkelde wiskundige modelle te bereken nie. Daarbenewens is ATC 'n belangrike tydbesparing en verlig emosionele spanning en uitbranding. Dit was nog altyd die grootste vyand van 'n suksesvolle uitruilspeler. Soms het te veel opgewondenheid 'n potensieel winsgewende handel met 'n miljoen miljoen dollar in die wiele gery. Bekwaam ingestel handelsrobot maak nooit 'n fout as gevolg van moegheid of twyfel nie. Volgens die vasgestelde algoritme tree hy altyd duidelik en vinnig op.
Kenners meen dat algoritmiese handel gelyktydig met NASDAQ, die eerste outomatiese ruilhandelstelsel, ontstaan het. Die jaar 1971 is as vertrekpunt geneem.
Natuurlik was nuwe tegnologieë nie altyd baie akkuraat en perfek nie. In 1987 het meganiese handel gelei tot 'n groot fout wat die Amerikaanse aandelemark letterlik verongeluk het. Nou is alle "newe-effekte" tot nul verminder, dus hoef u nie bang te wees dat die robot u kosbare deposito gaan tap nie.
Die belangrikste vorm van outomatiese handel is hoëfrekwensie-handel. Alle transaksies word binne 'n breukdeel van 'n sekonde voltooi, wat fisies onmoontlik is as u hand werk. Daarom voeg ek die ongelooflike spoed van bedrywighede by die belangrikste voordele van meganiese handelsstelsels.
Moderne algoritmiese handel: essensie en basiese beginsels
Spelers wat hierdie nuwigheid onder die knie het, het die status van kwantumbeleggers (kwantale) gekry. Hulle word ook algoritmiese handelaars genoem. Sulke deelnemers aan die mark vertrou slegs op die teorie oor die waarskynlikheid dat die prys van die gekose bate binne die gewenste reeks val. Basies gebruik spelers van die nuwe generasie die outomatisering van alle prosesse volledig. Maar in teorie kan dit alles met die hand gedoen word. Sulke beleggers is gewoonlik op soek na herhalende patrone in die verlede, maar met behulp van MTS of ATC. Die algoritme wat in die program opgeneem is, ontdek ooreenkomste baie vinniger as die mees ervare handelaar. Ek kan met vertroue sê dat die kern van algoritmiese handel lê in die ontleding van historiese data van die bate wat bestudeer word, asook om te werk met spesiale gereedskap wat byna elke moderne Forex robot... Dus, kundiges identifiseer drie opsies vir die keuse van moontlike posisies:
- handleiding: die navorser, met behulp van wiskundige reëls en modelle, ontleed die historiese data onafhanklik;
- outomaties: dieselfde word gedoen met die gebruik van 'n meganiese assistent, wat die proseduretyd aansienlik verminder en die hoeveelheid insetdata verhoog;
- geneties: alle algoritmes word direk ontwikkel deur die sagteware self, wat reeds kunsmatige intelligensie en die vermoë het om self te leer en te verbeter.
U moet egter altyd onthou dat selfs die slimste robot nie 'n sielkundige is nie en beslis nie 'n wondermiddel vir enige verlies nie. Die moderne mark is onvoorspelbaar in sy beweging. Onstabiliteit in die ekonomie en gevaarlike wisselende politieke agtergrond kan albei miljoene na 'n geletterde handelaar bring en hom heeltemal verwoes. Daarom is kennis, opgedoen ervaring en die vermoë om die aandelebeurs te ontleed, verpligtend vir elke speler wat 'n positiewe resultaat in hul aktiwiteite wil behaal.
Die geskiedenis van die ontwikkeling van algoritmiese handel
Dus, soos ek hierbo gesê het, word 1971 as die beginpunt beskou. Maar hoe het gebeure verder ontwikkel? In 1998 het die Amerikaanse Securities Commission (SEC) amptelik die gebruik van elektroniese handelsplatforms goedgekeur. Dit was toe dat die regte hoëtegnologiese ren begin het.
In die geskiedenis van die ontwikkeling van algoritmiese ruilhandel is dit die moeite werd om aandag te skenk aan die volgende sleutelpunte:
- 2000's: outomatiese transaksies word binne 'n paar sekondes afgehandel en die markaandeel van robotte is minder as 10%;
- 2009: die spoed van die uitvoering van die bestelling word verskeie kere verminder en bereik 'n paar millisekondes; die aandeel van outomatiese assistente neem skerp toe tot 60%;
- 2012 en later: die onvoorspelbaarheid van gebeure op die beurs behels massiewe foute in die rigiede algoritmes van die meeste sagteware, wat lei tot 'n afname in die volume outomatiese transaksies tot 50% van die totale massa (kunsmatige intelligensie-tegnologie word ontwikkel en geïmplementeer).
Hoëfrekwensie-handel is vandag nog relevant. Baie roetine-operasies, soos om die mark te vergroot, word in outomatiese modus uitgevoer, wat die werklading van die handelaar aansienlik verminder. Die masjien kon egter nog nie die lewende menslike intellek vervang nie en het intuïsie ontwikkel. Dit geld veral in situasies waar die wisselvalligheid op die aandelebeurs aansienlik verhoog word as gevolg van die bekendmaking van ekonomies belangrike wêreldnuus. Gedurende hierdie tydperk beveel kenners ten sterkste aan om op handelsrobotte staat te maak.
Variëteite algoritmes
In wese is dit 'n spesifieke stel instruksies of reëls wat geskep is om die opdragte te verrig. As ons algoritmiese handel bedoel, vervang die robot persoonlike algoritmes en voer hy die funksie van 'n onafhanklike markdeelnemer uit. Om 'n basiese lys reëls op te stel, word inligting geneem oor die uitvoeringstyd van die beplande transaksies, die volume daarvan, sowel as die vorige, huidige en toekomstige pryse van die bate.
Algoritmiese handel het verskeie basiese aanwysings:
- Outomatiese verskansing. Die uiteinde is om 'n spesifieke stel reëls te skep waarmee 'n handelaar sy risiko's kan verminder.
- Direkte toegang tot likiditeit. Die doel is om die koste verbonde aan handelsplatforms, toegang tot die mark te verlaag, asook om die hoogste werksnelheid daarin te skep.
- Statistiese strategie. Hier praat ons oor die voortdurende soeke na allerlei handelsopsies en potensieel winsgewende "skuiwergate". Dit is gebaseer op statistiese ontleding van data oor tyd.
- Algoritmiese uitvoeringstrategie. Hierdie tegniek behels die uitvoering van spesifieke take wat verband hou met die opening en sluiting van ambagte.
- Hoë frekwensie handel. Dit word gekenmerk deur onmiddellike vorming en uitvoering van bestellings in 'n groot hoeveelheid. Teen die agtergrond van sekere risiko's hou hierdie rigting in algoritmiese handel belangrike voordele in.
Ten spyte van 'n paar ooreenkomste, verskil die valuta- en aandelemarkte aansienlik in die outomatiese handelsmetodes wat gebruik word. Elkeen van hulle het baie nuanses. As u 'n suksesvolle belegger wil word, moet u dit beslis nie ignoreer nie. Hieronder sal ek in meer besonderhede hieroor praat.
Kenmerke van algoritmiese handel in die aandelemark
Baie spelers noem hierdie beurs die regte goudmyn. Dit is hier waar die meeste van die grootste beleggers daarin geslaag het om hul fortuin te verdien, te begin met 'n minimum deposito, maar 'n taamlik omvangryke kennisbagasie en indrukwekkende ambisies. Die aandelemark bied 'n wye ruimte vir die aktiewe gebruik van outomatiese handel. Na aanleiding van die waarnemings kom algoritmiese metodes hier egter meer voor by groot deelnemers (ondernemings), maar individue vertrou verkieslik hul eie vaardighede en vermoëns.
Outomatiese handel binne hierdie mark het verskillende maniere:
- Bemarking. Alle strategieë hier is daarop gemik om die vereiste vlak van likiditeit te handhaaf. Hierdie tegniek word gekenmerk deur sy wêreldwye aard en groot geldvoorraad, aangesien ons praat oor die invloedrykste markdeelnemers. Hulle word Market Makers genoem. Dit is hierdie spelers wat, kan mens sê, die algemene orde volg en die rigting van handel bepaal. Markmakers draai dikwels doekies om vir hul eie wins en voldoen aan die vraag na verskillende instrumente. Dit is natuurlik nie 'n kwessie van volkome belangeloosheid nie, aangesien hierdie beleggers 'n sekere beloning van die beurs ontvang.
- Arbitrasie. Dit is 'n taamlik spesifieke tegniek gebaseer op spekulasie in finansiële instrumente, waarvan die korrelasie prakties nul is. Die kenmerk van hierdie rigting is die minimum afwyking. Ons praat hier oor die werk met termynkontrakte of aandele van dieselfde maatskappy, of dieselfde bates, maar in heeltemal verskillende markte. Die stelsel monitor prysskommelings vir verwante posisies en voer dan spesiale arbitrasietransaksies uit, waardeur die waarde uiteindelik gelykgestel word.
- Paar en basketbal handel. Dit is die teenoorgestelde tegnologie as die vorige rigting. Dit gebruik twee of meer instrumente met 'n hoë persentasie korrelasie (nie gelyk aan een nie). Die logika is dat as een bate van 'n sekere kursus afwyk, dit waarskynlik is dat dit uiteindelik steeds na sy groep sal terugkeer. Die belangrikste taak van die algoritmes is in hierdie geval om hierdie soort beweging op te spoor en op grond daarvan transaksies te maak wat wins oplewer.
- Voor hardloop. Hier praat ons oor die ontleding van die volume handel wat deur die instrument gebruik word, asook die berekening van die meeste grootskaalse bestellings. Die algoritme hou rekening met die hou van die prys deur 'n groot bestelling en voorspel die voorkoms van 'n groot aantal transaksies in die teenoorgestelde rigting. As gevolg hiervan, as gevolg van die snelheid van data-analise, kom daar sekere skommelinge in die band en die bestelboek voor, wat vasgevang word deur die voorgeskrewe algoritmes. Hul hooftaak is om klein bewegings toe te ken. Dit moet boonop vinniger gedoen word as die res van die deelnemers.
- Stelsels gebaseer op tegniese ontleding. Dit impliseer die gebruik van ondoeltreffendheid in die mark, sowel as die opsporing van opkomende tendense deur die gebruik van 'n aantal spesiale instrumente. Hierdie strategieë is meestal daarop gemik om wins te maak deur gebruik te maak van klassieke tegnieke wat ontleen is aan tegniese ontleding.
- Wisselvalligheid verhandel. Die meeste spesialiste en aandele-ontleders beskou hierdie soort handel as die moeilikste. In hierdie geval werk deelnemers met opsies om die wisselvalligheid van die instrument te probeer voorspel. So 'n spel hou groot finansiële risiko's in, dus is hierdie beleggingsopsie slegs moontlik as u toegang het tot 'n hoë rekenaarkrag en 'n hele groep ervare spesialiste.
Handel op Forex
Die valutamark word reeds prakties bewoon deur robotte. Die meeste van die bedrywighede word uitgevoer deur outomatiese handelsadviseurs, wat daarin slaag om vinnig en akkuraat die mark te betree en sodoende 'n uitstekende verdienste vir hul eienaars te lewer. Sulke gewildheid Forex bots hoofsaaklik ontvang deur die MetaTrader 4-handelsplatform, wat tot dusver as die mees funksionele en gevorderde beskou word. Die kundige adviseurs het hul sukses te danke aan die MQL4-programmeertaal. Dit is hy wat dit moontlik maak om algoritmiese handel te bemeester, selfs vir beleggers met 'n minimum bagasie van professionele kennis. 'N Moderne terminale in kombinasie met 'n aangepaste programmeertaal het baie voordele gekry wat onmiddellik die grootste deel van die markdeelnemers verower het:
- die handelssoftware wat in MQL4 geskryf is, funksioneer perfek selfs met lae rekenaarkrag, dus sal 'n standaard rekenaar genoeg wees vir die gebruiker;
- hierdie programmeertaal is redelik maklik om te bemeester, selfs vir 'n gemiddelde persoon, dus as u wil, kan u 'n naslaanboek kry, die basis bestudeer en self 'n volledig funksionele handelsassistent skryf;
- geprogrammeerde adviseurs is onmiddellik gereed vir werk, sodat hulle veilig in die terminale geïmplementeer en getoets kan word;
- MetaTrader 4 is toegerus met 'n wye verskeidenheid uitruilhulpmiddels om die prestasie van algoritmiese sagteware te toets.
As u by die geledere van moderne valutahandelaars wil aansluit en die skoonheid van outomatiese handel wil ervaar, sal MT4 en MQL4 'n uitstekende geleentheid wees om al die fynhede van so 'n spel binne die kortste moontlike tyd te leer. Daarbenewens is daar 'n kans om 'n regte programmeerder te word en 'n unieke assistent te ontwikkel met 'n volledige stel nodige funksies.
Ek moet sê dat algoritmes nie net deur individue nie, maar ook deur kredietinstellings aktief gebruik word. Met hul hulp werk banke byvoorbeeld hul kwotasies vir geldeenheidspare op handelsvloere op. As gevolg hiervan word alle operasies vinniger en akkurater uitgevoer, aangesien daar geen menslike faktor is nie.
Is daar 'n spesifieke Forex-robot wat ervare beleggers aanbeveel? Ja, daar bestaan so 'n program, en ek kan dit aanbeveel, aangesien ek daarin geslaag het om hierdie assistent persoonlik te toets. Dit is 'n outomatiese adviseur Abi... Resensies daaroor kan gesien word op byna elke forum wat toegewy is aan die kwessies van valutahandel. Hierdie sagteware is ontwikkel met inagneming van al die vereistes van moderne spelers en het uitstekende prestasies (meer as 85% van die transaksies word as 'n pluspunt vir die belegger afgehandel). Die program is maklik om te bemeester, dus ek beveel aan om die wêreld van algoritmes saam met Abi te leer.
Skepping van robotte vir outomatiese handel
Dit begin met die opstel van 'n plan met take wat die assistent sal uitvoer. Daar moet veral aandag gegee word aan 'n duidelike en spesifieke strategie. In hierdie stadium moet u verstaan wat u van u robot presies wil hê en hoe dit met die mark moet werk.
Sagteware vir outomatiese handel moet selfs rekening hou met die persoonlike voorkeure van 'n bepaalde handelaar, speelstyl en kennisvlak. Aangesien hierdie kwessie 'n duidelike begrip van al die subtiliteite en funksies van 'n handelsstelsel vereis, is dit beter om 'n algoritme te skryf vir 'n ervare programmeerder met praktiese kennis van handel.
Om meganiese adviseurs te skep, is 'n deeglike studie van een van die volgende tale nodig: Python, MQL4, C ++, MathLab, C #, Java, R. Met hul hulp is 'n programmeerder in staat om 'n databasis te skep wat stelsels sal uitvoer en toets, vinnig foute wat voorkom (sonder dat hulle êrens heen is) uit die weg ruim, ontledingskema vir hoë frekwensie strategieë.
Dit is moontlik om basiese MTS te skep, selfs sonder spesifieke vaardighede. Natuurlik sal u nie 'n fiets uitvind nie, maar wel 'n eenvoudige assistent kan skryf. Vir hierdie doeleindes is daar spesiale algoritmiese handelsplatforms: S # .Studio, TSLab, MetaTrader, Multicharts, TradeStation, WhelthLab. Met hul hulp sal u praktiese ervaring opdoen en die essensie van outonome handel beter begryp.
Hoe om die basiese beginsels van algoritmiese handel te leer
U sal nie sulke kennis in die skoolkringe kry nie. Dit is 'n baie nou en spesifieke gebied. Dit is moeilik om hier op werklik betroubare studies te wys. Dit is meestal op hierdie kernpunte wat die sterkste klem gelê word:
- programmeertale;
- ekonomiese modellering;
- wiskundige modelle;
- ruil strategieë en inligting uit oor die funksies van handelsinstrumente (opsies, termynkontrakte, aandele).
Die betrokke gebied sal hoofsaaklik onafhanklik bemeester moet word met behulp van literatuur. Daar is nie soveel boeke gewy aan algoritmiese handel nie:
- "Kwantumhandel" - E. Chan;
- “Algoritmiese handel en direkte toegang tot die beurs” - B. Johnson;
- “Metodes en algoritmes van finansiële wiskunde” - L. Yu-Dau;
- “Binne die swart doos” - R. Narang.
Byna al hierdie boeke word in Engels gepubliseer, maar u kan heel ordentlike vertalings in Russies vind. Ongelukkig kan Rusland nie met groot werk op hierdie gebied spog nie, aangesien robotte in die Weste baie meer ontwikkel is. Benewens boeke oor programmering, beveel ek ook aan om literatuur te lees wat die essensie van voorraadspekulasie en tegniese ontleding in die algemeen openbaar.
Voor- en nadele van algoritmiese handel
Outomatiese handel is presies die teenoorgestelde van handmatige handel op 'n beurs. Gevolglik sal al die nadele van laasgenoemde geneutraliseer word deur die voordele van eersgenoemde. Nadele van die klassieke plan om in die mark te werk:
- Die onmoontlikheid om XNUMX uur per dag met bespiegeling deel te neem. Ons is almal lewende mense, want van tyd tot tyd het die kop en liggaam rus, kos en slaap nodig.
- Emosionele en sielkundige spanning. Die lewendige handelaar dobbel gereeld. Gevoelens soos vrees en hebsug is vir hom bekend. En dit is nie te praat van twyfel wat soms meer in die kop is as praktiese gedagtes nie. Handel kan slegs winsgewend wees as u die vasgestelde reëls en dissipline volg. As 'n speler toegee aan emosies, kan hy nie lank op die mark werk nie.
- Gebrek aan behoorlike ervaring in voorraadontleding. Ongelukkig het die handelaar nog voor sy eerste verdienste groot verliese. Baie beleggers erken dat hulle meer as een deposito verloor het voordat hulle die mark behoorlik leer verstaan het. En nie almal kan 'n groot aantal noodlottige foute bekostig nie.
- Die invloed van persoonlikheid op die uitslag van die handel. Elke belegger skuif op die een of ander manier sy karakter na die gekose handelsmetode. Alle spelers benodig 'n persoonlike, volledig aangepaste strategie wat die beleggingsproses aansienlik bemoeilik.
Al die nadele wat ek gelys het, is afwesig in outomatiese handel. As u algoritmiese handel kies, aanvaar die robot alle verpligtinge vir die uitvoering van transaksies. U hoef nie dae lank by die rekenaar te sit en senuweeagtig te raak in afwagting op die resultaat van 'n handelsoperasie nie. Maar hierdie metode om geld te verdien het ook verskeie nadele:
- Kompleksiteit van algoritmes en die skepping daarvan. Miskien is dit die belangrikste nadeel wat nie toelaat dat almal die voordele van innovasie geniet nie. Dit is nodig om goed vertroud te wees met programmeertale en direk beurshandel te doen. Die skryf van 'n outomatiese assistent is ingewikkeld en verg baie ervaring.
- Risiko vir foute in die bronkode. Selfs die geringste onakkuraatheid kan die speler al sy kapitaal kos. Verder merk die handelaar nie altyd die aanbod dadelik op nie. Bewusmaking van wat gebeur het, kom meestal voor nadat 'n sent op die rekening bly.
- Die nakoming van streng reëls. Enersyds is dit goed. Streng dissipline ontbreek dikwels by te emosionele handelaars. Maar die mark verander voortdurend en staan nie stil nie. Dit sal vir 'n lewende persoon baie makliker wees om aan te pas by nuwe omstandighede as 'n program.
- Gebrek aan die regte inligting in die regte hoeveelheid. Maak u gereed vir die feit dat die internet u nie veel nuttige boeke en visuele video-tutoriale sal gee nie. Dit is moeilik om algoritmiese handel te bestudeer juis omdat daar baie min benodigde inligting in die publieke domein is. Heel waarskynlik sal u spesiale literatuur moet koop en dit alleen in Russies moet vertaal, want nie elke publikasie het 'n hoë gehalte amptelike duplisering in Rusland nie.
Soos u kan sien, is daar eenvoudig geen perfekte markopsie nie. Daar is oral voor- en nadele. Selfs die sagteware wat die beste presteer, kan vroeër of later 'n noodlottige fout gee wat u die verlies aan geld sal kos. Die geskiedenis het baie illustratiewe voorbeelde toe robotte letterlik binne enkele minute die grootste beleggingsportefeuljes uitput en sodoende die ekonomiese stabiliteit van die hele wêreldgemeenskap ernstig ondermyn.
Daar is egter positiewe oomblikke wanneer assistente baie vrye tyd vir hul eienaars beskikbaar gestel het, wat hulle die geleentheid bied om nuwe suksesvolle strategieë te ontwikkel. En niemand het passiewe inkomste op die agtergrond gekanselleer nie. Daarom is die finale keuse natuurlik joune. Vooruitgang staan nie stil nie, daarom is dit heel moontlik om aan te neem dat handelaars in die nabye toekoms hul spaargeld sal kan toevertrou aan die mees egte selfleer kunsmatige intelligensie.
Risiko's verbonde aan outomatiese handel
Wat is die gevaarlikste wanneer u algoritmes hanteer? Soos met enige ander tegniek, moet daar in ag geneem word as u besluit om met robotte te handel:
- Prysmanipulasie. Die feit is dat die algoritmes redelik realisties is om op so 'n manier te konfigureer dat dit individuele instrumente puntsgewys beïnvloed. En in hierdie geval kan die gevolge baie gevaarlik wees. In 2012 word die eerste dag van verhandeling van BATS Global Markets deur handelaars onthou deur 'n werklike ineenstorting van die waarde van die maatskappy se effekte. In net 9 sekondes het dit van $ 16 tot 'n paar sent geval. Soos later blyk, was die rede vir die bedryf van 'n hoëfrekwensie-handelsrobot, wat doelbewus geprogrammeer was om die prys van aandele te verlaag. So 'n handelsbeleid kan ander spelers mislei en die werklike situasie op die beurs ernstig verdraai.
- 'N Skerp sprong in wisselvalligheid. Van tyd tot tyd merk alle wêreldmarkte 'n ongegronde beweging in die waarde van bates. Dit kan 'n sterk styging of 'n katastrofiese daling in pryse wees. Hierdie situasie word flash crash genoem. En meestal is die rede vir kunsmatige wisselvalligheid die optrede van hoëfrekwensie-robotte, aangesien hul aandeel in die totale massa van die deelnemers aan die mark baie groot is.
- Bedryfsrisiko's. Die groot hoeveelheid toepassings wat terselfdertyd aankom, kan selfs die kragtigste bediener maklik oorlaai. Daarom sal die stelsel soms op die hoogtepunt van aktiewe handel ophou funksioneer, word alle bewegings van fondse opgeskort en ontvang deelnemers aansienlike verliese.
- Afname in die vlak van die voorspelbaarheid van die mark. Algoritmiese robotte het 'n groot invloed op die wisselkooppryse. As gevolg hiervan word die akkuraatheid van voorspellings aansienlik verminder, wat die fondamente van fundamentele analise ondermyn. Boonop ontneem outomatiese assistente die aanhangers van klassieke handel bloot goeie pryse.
- Toename in koste. Die oorvloed meganiese adviseurs vereis 'n konstante opbou van tegniese kapasiteit. As gevolg hiervan verander die wisselkoersbeleid en beslis nie in die guns van handelaars nie.
- Uitvloei van likiditeit. As 'n stresvolle situasie in die mark ontstaan het, stel baie spelers wat die dienste van robotte gebruik, die handel op. Aangesien die meeste bestellings van outomatiese adviseurs afkomstig is, is die resultaat 'n wêreldwye uitvloei van likiditeit wat alle aanbiedinge onmiddellik in duie stort. Die gevolge van so 'n uitruil "swaai" kan baie ernstig wees. Die uitvloei van likiditeit veroorsaak ook altyd groot paniek, wat 'n reeds moeilike situasie net vererger.
Gevolgtrekking
Beurs het 'n groot potensiaal om geld te verdien. En hiervoor hoef u nie 'n aanvanklik reuse beleggingsportefeulje te hê nie. 'N Goed gekose strategie, uitstekende werkende intuïsie en harde dissipline maak dit moontlik om wins te maak vir almal wat moeg is om te werk ten bate van talle base. Maar nie alles hang van die persoon af nie. Algoritmiese handel is 'n werklike deurbraak op die gebied van aandelebelegging. Robotte het byna al die roetine-werk oorgeneem, wat voorheen baie tyd van mense geneem het. Vandag is handel beskikbaar vir almal. Selfs as u geen ondervinding in markhandel het nie, probeer dit vertrou die algoritmes. Die wetenskap het ver vooruit gegaan en meganiese assistente bekwaam met die vermoëns wat mensliker is. Waarom dan nie jou lewe ten goede verander nie? Nadat u 'n risiko geneem het, kan u immers vir altyd gelukkig bly.
